เฟดออกกฎใหม่เพิ่มความโปร่งใสของ stress test ธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve Board หรือ เฟด) เมื่อวันพุธที่ 30 ก.ย. 2026 สรุปการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสาธารณะของการทำ stress test พร้อมลดความผันผวนของข้อกำหนดเงินทุนที่อ้างอิงจาก stress test โดยเฟดระบุว่ามี 2 กฎสุดท้าย และอีกหนึ่งข้อเสนอเพื่อรับฟังความเห็นเพิ่มเติม

เฟดกล่าวว่า stress test มีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารขนาดใหญ่มีเงินกองทุนเพียงพอและยังสามารถปล่อยกู้ให้ครัวเรือนและธุรกิจได้แม้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง มิเชล ดับเบิลยู. โบว์แมน รองประธานฝ่ายกำกับดูแลของเฟด กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะคงความยืดหยุ่นไว้ โดยทำให้การทดสอบมีความโปร่งใส ละเอียด และไวต่อความเสี่ยงมากขึ้น

กฎสุดท้ายฉบับแรกกำหนดให้เฟดเชิญรับฟังความเห็นสาธารณะเป็นประจำทุกปีเกี่ยวกับสมมติฐานของ stress test และการเปลี่ยนแปลงโมเดลที่มีนัยสำคัญ อีกทั้งปรับกรอบที่ใช้กำกับการออกแบบสมมติฐานในเชิงสมมุติ และนำโมเดลที่จะใช้กับ stress test ปี 2027 มาใช้ด้วย

กฎฉบับเดียวกันยังปรับองค์ประกอบ global market shock ซึ่งเป็นชุดช็อกต่อองค์ประกอบตลาดเฉพาะที่ใช้กับธนาคารที่มีพอร์ตการเทรดขนาดใหญ่ ธนาคารกลุ่มนี้จะถูกทดสอบด้วย global market shock 2 ชุดในแต่ละปี และเฟดจะใช้ชุดที่ทำให้เกิดผลขาดทุนมากที่สุดของแต่ละสถาบันไปคำนวณผล stress test

กฎสุดท้ายฉบับที่สองกำหนดว่า เมื่อคำนวณ stress capital buffer requirements เฟดจะเฉลี่ยผลลัพธ์จากการทำ supervisory stress test ประจำปี 2 ครั้งล่าสุดสำหรับสถาบันที่อยู่ในขอบเขตการทดสอบทั้ง 2 ปี เฟดจะเริ่มใช้การเฉลี่ยข้อกำหนด stress capital buffer ในปี 2028 เพื่อให้มั่นใจว่าใช้เฉพาะโมเดลที่รวมความเห็นสาธารณะแล้วในการคำนวณ

เฟดยังขอความเห็นสาธารณะต่อการปรับปรุง noninterest income model ของตน ซึ่งจะช่วยให้ stress test สะท้อนความหลากหลายของรูปแบบธุรกิจระหว่างสถาบันได้ดีขึ้น หากได้รับการรับรอง การปรับนี้จะมาแทนโมเดล noninterest income ปัจจุบันที่คาดการณ์รายได้ค่าธรรมเนียมของแต่ละธนาคารภายใต้ภาวะกดดัน

เฟดระบุว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มีแนวโน้มจะลดความผันผวนปีต่อปีของข้อกำหนดเงินทุนลงประมาณ 50% และไม่น่าจะกระทบข้อกำหนดเงินทุนรวมในเชิงสาระสำคัญ